A indenização em dinheiro, por parte do ente público, ocorre quando há
De acordo com a classificação dos bens públicos, é correto afirmar que o meio ambiente
Assinale a afirmativa correta sobre processo legislativo.
Em relação às sessões do TSE, com base em seu regimento interno, é correto afirmar que
A antiguidade, no TSE, é regulada por
Para n = 250 e q = 1,5%, sendo q a probabilidade de sucesso, a média da distribuição de Poisson (µ) é
Sobre as técnicas de amostragem, analise.
I. O estimador Horvitz-Thompson não é tendencioso se as probabilidades de inclusão de primeira ordem forem estritamente positivas.
II. Na amostragem aleatória simples sem reposição, a probabilidade de inclusão é igual à 
é um vetor dos valores observados da variável de interesse e 
um vetor de parâmetros conhecidos de interesse.
III. O método de máxima pseudo-verossimilhança incorpora os pesos amostrais no processo de inferência.
Assinale
O Teorema de Lehmann-Scheffé estabelece que
Observe uma tabela com testes para avaliação de propriedades de modelos de regressão com séries temporais. 
A relação correta entre esses dois conjuntos é
Uma amostra da renda semanal dos funcionários da empresa Kubert apresenta os seguintes valores: {250; 500; 900; 125; 450; 680; 850; 350; 200; 800; 350; 500; 125; 750; 430; 375; 800; 900; 150; 260; 300; 450; 350; 400; 500; 670; 500; 700; 800; 120; 130; 635; 540; 850; 225; 475; 235; 200; 150; 700; 750; 430; 400; 400}. A moda da amostra é
Sobre os modelos de análise de dados discretos é correto afirmar que
Considerando a técnica de amostragem aleatória simples, as variáveis contínuas Y e X e o estimador de regressão linear (de Y em X) da média de Y, denotado por 
, analise.
I. O estimador 
envolve um termo de correção que depende da estimativa do coeficiente angular da regressão de Y em X.
II. A estimativa da variância do estimador 
é alterada pelo sinal (negativo ou positivo) da estimativa do coeficiente de correlação linear entre Y e X.
III. O vício (ou viés) do estimador 
é zero, mesmo se o coeficiente de correlação linear entre as variáveis Y e X for diferente de zero.
Assinale
Para se fazer corretamente inferências estatísticas sobre o modelo de regressão linear ordinário 
n, onde n é o tamanho da amostra, é necessário que
I. os erros ei , i = 1, 2, ..., n, sejam variáveis aleatórias com distribuição gaussiana de média zero e variância 
II. os erros 
i = 1, 2, ..., n, sejam independentes entre si.
III. as variáveis explicativas 
tenham distribuição gaussiana com médias 
respectivamente, e variância constante.
IV. os erros 
i = 1, 2, ..., n, e as variáveis explicativas 
não sejam correlacionados entre si.
Assinale
A variável X apresenta as seguintes observações X = {6; 4; 6; 4; 3; 8; 7; 9; 2; 6}. Assim, o desvio-padrão dessas observações é 6,67. Pelo segundo coeficiente de assimetria de Pearson (o que compara média e mediana), o coeficiente de assimetria é
Sobre o modelo de regressão ponderada espacialmente (Geographically Weighted Regression GWR), é correto afirmar que
