Com relação ao controle externo, analise as afirmativas abaixo, e assinale, a seguir, a opção correta. O controle externo, no âmbito da União, é de responsabilidade do Congresso Nacional, auxiliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Consideradas as competências constitucionais do TCU, pode–se afirmar que compete a esse órgão:
I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República;
II – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
III– realizar, por iniciativa própria, inspeções operacionais e patrimoniais, nas unidades administrativas do Poder Judiciário;
IV – aprovar as contas nacionais e internacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo.
As provisões podem ser consideradas como verdadeiros elementos subtrativos do ativo ou como verdadeiros passivos. Nas provisões, os valores apresentados são normalmente estimados, ou são apenas prováveis as perdas de valor ou obrigações a que elas se referem, além disso, a data de vencimento desse tipo de conta é incerta. Das contas abaixo, qual NÃO é uma conta de Provisão?
De acordo com Dornbusch et a l . (2009), além de fatores cíclicos, as características estruturais do mercado de trabalho que influenciam a duração do desemprego são:
Segundo Mankiw (2009), em relação àdicotomia clássica, podese afirmar que
Segundo Mankiw (2009) , avaliando o conceito da curva de possibilidades de produção, pode-se considerar um resultado eficiente quando
Segundo Vasconcellos (2011), em relação aos sistemas econômicos, pode-se afirmar que
Segundo Pindyck e Rubinfeld (2010), em relação à solução de canto, pode-se afirmar que a mesma se verifica quando
Considere uma ação que apresenta um risco sistemático igual a 1,5 do mercado como um todo (beta=l,5.. Sabe-se que a taxa livre de risco da economia é de 7,5 %, e a expectativa dos investidores é de que o prêmio pelo risco de mercado (Rm-Rf) atinja 9,0%. Segundo Assaf Neto e Lima (2011., qual é a taxa mínima de atratividade para o investimento nessa ação, ou seja, a taxa requerida (Rj) pelos investidores?
Segundo Castro & Souza (2004), o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), lançado em 1974, objetivava
Considere os seguintes cálculos para a média de n valores denotados por x1, x2, ... xn nos quais w1, w2, ... wM são constantes positivas.
As médias aritméticas simples, aritmética ponderada,
geométrica e harmônica são calculadas, respectivamente,
por
Considere o teste T para testar a hipótese nula de que µ, a
média de uma variável aleatória com distribuição Normal,
seja igual a 0 (zero), usando o nível de significância igual a
0,05. É INCORRETO afirmar que
Um grupo de 100 alunos, sendo 50 meninos e 50 meninas,
todos da mesma faixa etária e cursando o mesmo ano
escolar, responderam a um questionário sobre métodos
anticoncepcionais. O objetivo do estudo era verificar se a
proporção de alunos com conhecimento adequado sobre
anticoncepção é homogênea nos dois gêneros. Para ter um
conhecimento considerado adequado, o aluno deveria
acertar todas as questões. Ao final da correção de cada
questionário, registrava-se o acerto ou não das perguntas.
Os resultados foram resumidos e apresentados na tabela a
seguir.
Considerando o desenho do estudo, o tipo de variável
observada e os dados obtidos, o teste estatístico mais
adequado para avaliar a hipótese de estudo é o
Pesquisadores da área da saúde cardiovascular pretendem
descobrir se um tratamento para diminuir o nível de
colesterol no sangue sofre influência do gênero do paciente.
Para isso, selecionaram um grupo de voluntários de
ambos os sexos e coletaram dados sobre as variáveis
clínicas relacionadas na tabela abaixo.
Considerando as estatísticas descritivas (média e desviopadrão)
divulgadas na tabela, analise.
I.As mulheres são mais homogêneas na variável IMC do
que na variável Colesterol Total.
II.Os homens são mais homogêneos na variável Peso do
que na variável IMC.
III.Tanto para mulheres quanto para homens, a variável
com medidas mais heterogêneas é o Colesterol Total.
Está(ão ) correta(s ) apenas a(s ) afirmativa( s)
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) Para ajustar um modelo ARIMA, é necessário considerar
os estágios de identificação e estimação.
( ) Um processo autorregressivo de ordem p tem a função
de autocovariância decrescente, na forma de exponenciais
ou senoides amortecidas, finitas em extensão.
( ) Um processo de médias móveis de ordem q tem função
de autocovariância finita, apresentando um corte após
o “lag" q.
( ) Um processo autorregressivo e de médias móveis de
ordem (p, q) tem função de autocovariância infinita em
extensão, que decai de acordo com exponenciais e/ou
senoides amortecidas após o “lag" q-p.
( ) Após a identificação provisória de um modelo de séries
temporais, pode-se usar os métodos de mínimos quadrados
ou de máxima verossimilhança, entre outros,
para estimação dos parâmetros. Os estimadores obtidos
pelo método dos momentos não têm propriedades
boas quando comparadas com os dois já mencionados.
Entretanto, podem ser utilizados para gerar os valores
iniciais nos processos iterativos.
A sequência está correta em
O modelo de análise fatorial representa a estrutura de covariância
entre muitas variáveis aleatórias X´ = [X1 , X2, ∙∙∙, Xp],
através de poucas variáveis não observáveis F´ = [F1, F2 , ∙∙∙,
Fm ] também conhecidas como fatores, construtos ou fatores
comuns. Sendo E( X) = μ e V(X ) = Σ, o modelo fatorial é
expresso por X – μ = LF + ε. A matriz Lpmx
é conhecida como matriz das cargas fatoriais e seus elementos, lij , carga da
variável i no fator j e as variáveis aleatórias F e εm + p são não observáveis. Analise as afirmativas, marque V para as
verdadeiras e F para as falsas.
( ) No modelo fatorial ortogonal, as variáveis não observá-
veis F e ε são independentes, E(F ) = 0, V(F ) = E(F´F) = I,
E(ε ) = 0, V(ε ) = E(ε´ε) = Ψ. A matriz Ψ é não diagonal,
V(X ) = Σ = L´L + Ψ e Cov (X, F) = L.
( ) Um método de estimação para as cargas do modelo
fatorial ortogonal é através de componentes principais,
onde se utiliza a decomposição espectral da matriz Σ.
( ) Para se utilizar o método de máxima verossimilhança
para estimar as cargas, é acrescida a suposição de que
F e ε têm distribuição normal multivariada. As comunalidades
(elementos da diagonal LL´) têm como estimadores
a proporção da variância total estimada pelo
particular fator.
( ) Para melhorar a explicação do modelo fatorial, sem
alterar a ortogonalidade dos fatores, muitas vezes, usase
uma transformação ortogonal das cargas fatoriais,
que, consequentemente, transforma os fatores. Esse
procedimento é conhecido como rotação fatorial.
( ) Dependendo da natureza dos dados, os fatores não
precisam ser ortogonais. Assim, para melhorar a explicação
do modelo fatorial, pode-se utilizar a rotação
oblíqua, onde cada variável é expressa em termos de
um número máximo de fatores.
A sequência está correta em
