Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as
falsas.
( ) Para ajustar um modelo ARIMA, é necessário considerar
os estágios de identificação e estimação.
( ) Um processo autorregressivo de ordem p tem a função
de autocovariância decrescente, na forma de exponenciais
ou senoides amortecidas, finitas em extensão.
( ) Um processo de médias móveis de ordem q tem função
de autocovariância finita, apresentando um corte após
o “lag" q.
( ) Um processo autorregressivo e de médias móveis de
ordem (p, q) tem função de autocovariância infinita em
extensão, que decai de acordo com exponenciais e/ou
senoides amortecidas após o “lag" q-p.
( ) Após a identificação provisória de um modelo de séries
temporais, pode-se usar os métodos de mínimos quadrados
ou de máxima verossimilhança, entre outros,
para estimação dos parâmetros. Os estimadores obtidos
pelo método dos momentos não têm propriedades
boas quando comparadas com os dois já mencionados.
Entretanto, podem ser utilizados para gerar os valores
iniciais nos processos iterativos.
A sequência está correta em
