Segundo o teorema do limite central, se um ativo tem seu retorno futuro esperado distribuido como uma curva normal, o seu retorno futuro a longo prazo tende a ser semelhante ao seu retorno médio passado.
Se duas variáveis tem coeficiente de determinação (R2) de 0,10
Segue o princípio da dominância entre ativos, o investidor que diante de dois ativos escolhe
Elevando-se o número de títulos de uma carteira, de forma diversificada, é possível reduzir seu risco a uma taxa decrescente.
Para um determinado retorno, o risco de uma carteira composta por dois ativos
O beta de uma carteira é medido a partir
A carteira A tem beta de 1,0.
Se o índice de mercado desvaloriza 20%, em termos estatísticos espera-se que a carteira A
Ferramenta estatística utilizada para cálculo do beta de uma carteira.
O rating de uma agência de classificação de risco é uma medida de risco
Compare o índice de sharpe de dois fundos.
A curva da taxa de juros à vista é determinada somente pela cotação de títulos privados.
A estrutura temporal das taxas de juros não considera a expectativa de inflação em sua elaboração.
A duration de Macaulay é uma medida de
Uma carteira está imunizada quando
Ativos líquidos
