Q206493 - CPA 20 - Diversas

Compare o índice de sharpe de dois fundos.

a) O fundo com menor índice de sharpe apresenta um prêmio de retorno maior por ponto percentual de risco assumido.
b) O fundo com menor índice de sharpe apresenta um prêmio de retorno menor por ponto percentual de risco assumido.
c) O fundo com maior índice de sharpe tem maior risco em comparação à taxa livre de risco.
d) O fundo com maior índice de sharpe tem maior retorno em comparação à taxa livre de risco.