A carteira A tem beta de 1,0.
Se o índice de mercado desvaloriza 20%, em termos estatísticos espera-se que a carteira A
Ferramenta estatística utilizada para cálculo do beta de uma carteira.
O rating de uma agência de classificação de risco é uma medida de risco
Compare o índice de sharpe de dois fundos.
A curva da taxa de juros à vista é determinada somente pela cotação de títulos privados.
A estrutura temporal das taxas de juros não considera a expectativa de inflação em sua elaboração.
A duration de Macaulay é uma medida de
Uma carteira está imunizada quando
Ativos líquidos
A convexidade é uma medida complementar a duration, uma vez que esta não modela precisamente a curvatura da relação entre o valor da carteira e a taxa de juros.
A insolvência de um crédito ocorre quando o devedor deixa de cumprir pelo menos um covenant do contrato.
Sobre o free cash flow e sua relação com o risco de crédito.
O risco de contraparte ocorre quando um órgão regulador de mercado interfere no resultado de uma transação financeira.
A taxa de desconto é utilizada para calcular o valor presente.
Custo de oportunidade envolve analisar alternativas mutuamente excludentes.
