Uma carteira composta por dois ativos cuja correlação é perfeitamente negativa (-1,0), tem risco
Carteiras na fronteira eficiente possuem valor de mercado maior ou menor que os de outras carteiras, dependendo da taxa de juros da economia.
A carteira A tem beta de 0,8. .
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Se o índice de mercado desvaloriza 10%, em termos estatísticos espera-se que a carteira
O risco relativo
Os riscos sistemático e não sistemático também são conhecidos, respectivamente, como
O risco não sistemático pode ser eliminado pela diversificação, enquanto o risco sistemático não pode.
O erro quadrático médio (EQM) de um fundo de investimentos
Quando se examina a estrutura da taxa de juros, deve-se avaliar somente as questões relativas à política monetária.
A convexidade apura
Temos dois títulos de renda fixa, A e B. A convexidade de A é bem maior que a convexidade de B. Então, se a taxa de juros subir:
O risco de liquidez de um determinado mercado diz respeito à possibilidade de ocorrência de alteração significativa no preço de um ativo em decorrência de uma grande operação no mercado.
O eficiente planejamento de entradas e saídas de caixa em uma carteira reduz o risco de inadimplência.
Quanto menor o spread de um título
Se bem utilizado, o aumento de endividamento de uma empresa pode
Estamos diante de um risco de crédito quando, devido a resultados eleitorais, restrições são impostas ao fluxo de capitais entre países.
