É correto afirmar que o teste de Kolmogorov-Smirnov é um teste
Considere que X representa a média amostral de uma amostra aleatória simples de tamanho n retirada de uma distribuição X, e µ e s denotam, respectivamente, a média e o desvio padrão dessa distribuição X. Com relação a inferência estatística, é correto afirmar que a relação
é consequência do importante resultado que se intitula
Na sequência {X1, X2, ..., Xn}, de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, cada variável possui a função geradora de momentos na forma ?(t) = pet + 1 ! p, para 0 < p <1. Com base nessas informações, assinale a opção correta.
Os gráficos acima mostram a evolução da taxa relativa de homicídios (por 100 mil habitantes) nos estados de Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal; e as populações residentes nesses estados, em 2001 (em milhões de habitantes). Com base nesses gráficos, assinale a opção correta.
Uma análise de componentes principais considerou 20 variáveis. Com base na matriz de covariância entre essas variáveis, observou- se que os cinco maiores autovalores foram iguais a 6, 4, 3, 2 e 1. Considerando esses resultados, assinale a opção correspondente ao percentual de variação explicada por esses cinco maiores autovalores.
Considere que N(t) representa a quantidade de veículos que chegam ao estacionamento de um tribunal durante o intervalo de tempo t (em minutos). Suponha que N(t) segue um processo de renovação, de maneira que
em que A(t) > 0 é uma constante de normalização. Nesse caso, é correto afirmar que o intervalo de tempo entre chegadas de dois veículos consecutivos segue uma distribuição
Um estatístico utilizou uma amostragem aleatória estratificada sobre uma população que se divide nos estratos A e B, de tamanhos NA = 20 mil e NB = 30 mil, respectivamente. Sabe-se que as variâncias da variável de interesse dentro desses estratos são, respectivamente, SA = 9 e SB = 4. O estatístico retirou uma amostra aleatória de tamanho n = 500, de acordo com a alocação ótima de Neyman. Com base nessas informações, assinale a opção correspondente às quantidades observadas pelo estatístico nos estratos A e B, respectivamente.
No modelo de regressão múltipla com variável resposta yi e regressoras xi1, xi2, ..., xip, a estimativa da variância dos erros aleatórios segue a forma
A respeito desse modelo, assinale a opção correta.
Nas aplicações de regressão não-paramétrica, a função de densidade de um conjunto de dados pode ser estimada pelo método do kernel, que consiste em uma suavização na forma
em que h é a largura de banda e K(·) é a função kernel. Com relação a seus aspectos característicos, é correto afirmar que a função kernel é
Assinale a opção que resulta diretamente da definição axiomática de probabilidade estabelecida por Kolmogorov.
X é uma variável aleatória cuja função geradora de momentos é dada por ψ(t)=exp [ µt + (σt)²/2 ], em que µ e σ são, respectivamente, a média e o desvio padrão de X. Considerando que {X1, X2, ..., X10} é uma sequência de cópias independentes de X, assinale a opção correta.
Para -π ≤ ω ≤ π, a densidade espectral (≤) de um processo AR(1) na forma Xt = 0,5Xt-1 + at , em que a representa um choque aleatório com desvio padrão igual a 1 , é
O vetor (X, Y, Z) T é um vetor aleatório que segue uma distribuição normal multivariada em que o vetor (1, 2, 3) T é o vetor de médias e a matriz de covariância é 
Considerando essas informações, assinale a opção correta.
Um cartório distribui a um oficial de justiça, em média, 15 mandados por dia, segundo um processo de Poisson. Em suas diligências diárias, o oficial cumpre, em média, 60% dos mandados que lhe foram distribuídos. Os mandados não cumpridos são devolvidos no mesmo dia para o cartório, e este os redistribui a um oficial plantonista. Nesse caso, a quantidade diária de mandados redistribuídos ao oficial plantonista segue um processo Poisson com taxa igual a
O método computacional que se destina à estimação do vício e do desvio padrão de uma estatística é conhecido como
