Q149983 - CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística

O vetor (X, Y, Z) ^T é um vetor aleatório que segue uma distribuição normal multivariada em que o vetor (1, 2, 3) ^T é o vetor de médias e a matriz de covariância é Imagem 057.jpg Considerando essas informações, assinale a opção correta.

a) A variável X se correlaciona com a variável Z, e esta se correlaciona com a variável Y. Logo, há dependência entre as variáveis X e Y.
b) A variância da soma X + Y + Z é igual a 21.
c) As distribuições marginais não são necessariamente gaussianas.
d) A correlação linear entre X e Z é igual a 0,5.
e) O vetor aleatório (X, Y) ^T segue uma distribuição normal bivariada em que a matriz é a matriz de covariância.