A resolução 2.554/98 do Conselho Monetário Nacional estabeleceu que os sistemas de informação das instituições financeiras, especialmente os em meio eletrônico, devem ser monitorados em tempo real pelo Banco Central.
Segundo a legislação brasileira, o ilícito tributário é um crime cujos resultados podem ser tipificados na lei de lavagem de dinheiro.
Em um crime de lavagem de dinheiro, as chamadas "contas fantasmas" são utilizadas na fase de "colocação".
Contra medidas administrativas do Coaf (Conselhor de Controle de Atividades Financeiras), cabe recurso ao
Ao analisar a capacidade financeira de um cliente pessoa jurídica, uma instituição financeira constatou em um determinado mês que o mesmo foi responsável por movimentações que somaram quantia superior a R$ 10 milhões. O gerente da agência responsável pelo relacionamento com o cliente, verificando que o cadastro do mesmo apresentava faturamento bruto anual de R$ 120 mil e patrimônio líquido de R$ 150 mil, comunicou o fato às autoridades competentes e encerrou a conta do cliente. Nesse caso, esse profissional
Operações no mercado envolvendo insider trading são punidas com rigor, alcançando tanto a instituição financeira quanto o profissional que o praticou.
Alguns clientes de instituições financeiras necessitam de mudanças em suas carteiras em decorrência de enquadramentos legais e alterações na legislação, tais como os
É consequência da diversificação de investimentos em uma carteira:
Correlação e co-variância
Na economia internacional, são considerados ativos livres de risco:
Em uma carteira composta por dois ativos, quanto mais positiva a correlação entre os ativos, maior o efeito da diversificação.
Uma carteira composta por dois ativos cuja correlação é perfeitamente negativa (-1,0), tem risco
Carteiras na fronteira eficiente possuem valor de mercado maior ou menor que os de outras carteiras, dependendo da taxa de juros da economia.
A carteira A tem beta de 0,8. .
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Se o índice de mercado desvaloriza 10%, em termos estatísticos espera-se que a carteira
O risco relativo
Os riscos sistemático e não sistemático também são conhecidos, respectivamente, como
O risco não sistemático pode ser eliminado pela diversificação, enquanto o risco sistemático não pode.
O erro quadrático médio (EQM) de um fundo de investimentos
Quando se examina a estrutura da taxa de juros, deve-se avaliar somente as questões relativas à política monetária.
A convexidade apura
Temos dois títulos de renda fixa, A e B. A convexidade de A é bem maior que a convexidade de B. Então, se a taxa de juros subir:
O risco de liquidez de um determinado mercado diz respeito à possibilidade de ocorrência de alteração significativa no preço de um ativo em decorrência de uma grande operação no mercado.
O eficiente planejamento de entradas e saídas de caixa em uma carteira reduz o risco de inadimplência.
Quanto menor o spread de um título
Se bem utilizado, o aumento de endividamento de uma empresa pode
Estamos diante de um risco de crédito quando, devido a resultados eleitorais, restrições são impostas ao fluxo de capitais entre países.
Se um determinado país sofre deflação em um ano, pode-se afirmar que os juros nominais foram
Zero Coupon Bond são títulos com desconto ou sem juros, que pagam somente o valor de face no vencimento.
A alavancagem financeira
Variância e desvio-padrão guardam a seguinte relação:
