Front runner é o mesmo que
O risco de um ativo é o mesmo que
Desvio-padrão e variância são medidas de
Um ativo com risco de crédito
O efeito da diversificação em uma carteira composta por dois ativos é maior quando a correlação entre eles é negativa.
Uma carteira composta por ativos (em diferentes proporções) de risco A e B
Diversificar uma carteira de ativos
O beta é uma medida de risco de uma carteira.
A carteira A tem beta de 0,7. .
A carteira B tem beta de 1,(B) .
.
Assim
Se uma carteira possui beta de 1,0, podemos dizer que em relação ao índice de mercado ela
O desvio-padrão é uma medida de risco
O índice de sharpe:
A estrutura temporal das taxas de juros descreve a relação entre taxas à vista de prazos e vencimento diferentes.
Quando se examina a estrutura da taxa de juros, deve-se avaliar somente os riscos impostos pela conjuntura econômica.
Uma carteira é considerada imunizada quando os fluxos financeiros
