Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões
para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões
foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries
temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at, em que Xt representa a
receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t)
que possui média nula e variância igual a 3
A partir dessas informações, julgue o item abaixo.
O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de Xt são, respectivamente, iguais a 4 e 2
Com base nessas informações, e sabendo que ulgue o
próximo item.
A estimativa do vetor de parâmetros produzida pelo método de mínimos quadrados ordinários é
Considerando duas variáveis aleatórias independentes X e Y que
seguem distribuições normal padrão, julgue o próximo item.
A diferença X-Y segue uma distribuição normal cuja variância
é igual ou inferior a 1
A estimativa de máxima verossimilhança para a variância populacional é igual a 2,1
Em dado relatório de avaliação da qualidade do transporte aéreo considerou-se a relação entre o nível de estresse de
controladores de tráfego aéreo e a ocorrência de incidentes
aeronáuticos. Para o estudo, foram selecionados ao acaso 251
controladores de tráfego aéreo, que foram separados em dois
grupos, de acordo com seus níveis de estresse. A tabela a seguir
mostra a quantidade de incidentes registrados dentro de cada grupo.
O erro padrão de 
é inferior a 1
