Uma empresa publicou um relatório acerca das previsões
para sua receita operacional nos próximos meses. Essas previsões
foram obtidas com base em um modelo estacionário de séries
temporais na forma Xt = 2 + 0,5Xt-1 + at, em que Xt representa a
receita operacional no mês t e at é um ruído branco (no instante t)
que possui média nula e variância igual a 3
A partir dessas informações, julgue o item abaixo.
O modelo apresentado é um processo autorregressivo de primeira ordem, AR(1), em que a média e o desvio padrão de Xt são, respectivamente, iguais a 4 e 2
