Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente
No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
Um título sem cupom, com prazo de vencimento de 6 anos, valor de face padrão de mercado, possui duration modificada de 5,0, considerando-se que a taxa de juros de mercado é de 20% ao ano.
Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento anual de cupom e taxa de juros de 10% ao ano, julgue o item a seguir.
A elevação da taxa de cupom reduz o tempo da duration
Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado
Considerando que um título padrão de mercado tem pagamento anual de cupom e taxa de juros de 10% ao ano, julgue o item a seguir.
Se a taxa anual de cupom for de 8%, a duration do título será
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
A fronteira eficiente é o lugar geométrico em que as carteiras dominantes estão situadas e, portanto, alcança-se a maximização do retorno dado o risco.
