Considere-se a validade das hipóteses do modelo CAPM e a existência de apenas dois títulos com riscos no portfólio de
mercado. Adicionalmente, suponha-se que: (i) o título A represente 40% desse portfólio, tenha um retorno esperado
de 10% e um desvio padrão de 20%; e (ii) o título B tenha um retorno esperado de 15% e um desvio padrão de 30%. Nessa hipótese, se a correlação entre os ativos for 0,3 e a taxa livre de risco for 5% ao ano, a expectativa de retorno do mercado e a variância de mercado serão, respectivamente,
Acerca dos principais métodos de avaliação de investimentos, julgue o item subsequente
No modelo CAPM, os investidores são neutros ao risco.
Em relação à precificação de títulos e ativos, julgue o item seguinte.
No modelo CAPM, o prêmio de risco dos ativos individuais será inversamente proporcional ao prêmio de risco da carteira de mercado.
Em projetos mutuamente exclusivos, a alternativa, mais adequada, sobre os métodos e critérios de avaliação de investimentos de capital é:
