A carteira "A" apresenta retorno de 12%a.a. e desvio-padrão de 4%.
A carteira "B" apresenta retorno de 16%a.a. e desvio-padrão de 3%.
Considerando o princípio de dominância de carteiras, qual das opções acima é mais interessante?
A carteira A possui retorno de 21% a.a. e desvio-padrão de 7%..
A carteira B possui retorno de 17% com o mesmo desvio-padrão da carteira A.
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Considerando o princípio da dominância entre carteiras, deve-se investir
Matematicamente, o beta de uma carteira corresponde a
O beta de uma carteira é apurado a partir
O risco sistemático
Em um fundo de investimentos, o índice de sharpe é calculado da seguinte forma:
A curva da taxa de juros à vista indica aos investidores as taxas esperadas para períodos futuros, as chamadas taxas a termo.
A estrutura temporal das taxas de juros não está relacionada à projeção da taxa benchmark.
duration de Macaulay de um título de renda fixa é representada pelo desvio-padrão do tempo de vencimento dos fluxos de caixa deste título a valor presente.
O risco de liquidez de um determinado mercado tem relação direta com potenciais perdas devido a inadimplência de um ou mais de seus participantes.
Títulos públicos federais e imóveis são, respectivamente, ativos de
O controle de risco de mercado de uma carteira de ativos atua
Escore de crédito é um modelo de cálculo
O risco soberano diz respeito à probabilidade de um país não avalizar dívidas de suas empresas estatais.
O risco de contraparte ocorre quando a entidade com a qual se fez a transação financeira não honra suas obrigações.
