Matematicamente, o beta de uma carteira corresponde a
O beta de uma carteira é apurado a partir
O risco sistemático
Em um fundo de investimentos, o índice de sharpe é calculado da seguinte forma:
A curva da taxa de juros à vista indica aos investidores as taxas esperadas para períodos futuros, as chamadas taxas a termo.
A estrutura temporal das taxas de juros não está relacionada à projeção da taxa benchmark.
duration de Macaulay de um título de renda fixa é representada pelo desvio-padrão do tempo de vencimento dos fluxos de caixa deste título a valor presente.
O risco de liquidez de um determinado mercado tem relação direta com potenciais perdas devido a inadimplência de um ou mais de seus participantes.
Títulos públicos federais e imóveis são, respectivamente, ativos de
O controle de risco de mercado de uma carteira de ativos atua
Escore de crédito é um modelo de cálculo
O risco soberano diz respeito à probabilidade de um país não avalizar dívidas de suas empresas estatais.
O risco de contraparte ocorre quando a entidade com a qual se fez a transação financeira não honra suas obrigações.
O risco de liquidação se manifesta quando o investidor deve liquidar posições em transações financeiras por modificações nas regras de mercado.
Taxa livre de risco da economia
