A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue os seguintes itens.
O retorno esperado médio de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada dos ativos que o compõem.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue os seguintes itens.
O risco de um portfólio composto por dois ativos reduz-se à
medida que o coeficiente de correlação entre esses ativos
aumenta.
No ano de 2009, o total mensal das receitas (Ri) do Tesouro Nacional do Brasil foi, em bilhões de reais correntes (valores arredondados para o inteiro mais próximo), Ri = {43, 55, 58, 59, 63, 57, 54, 62, 51, 63, 79, 93}, onde i = janeiro,..., dezembro. As fontes dos dados foram da Secretaria do Tesouro Nacional e da Revista Conjuntura Econômica, vol. 64, nº 10, outubro/2010. Com base nesses dados, a média aritmética, a mediana e a moda das receitas mensais do Tesouro Nacional são, respectivamente,
Considere a seguinte equação de um modelo de regressão linear clássico, em que os regressores são estocásticos:
Sobre esse modelo, considere as seguintes afirmativas:
1. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros ?, ?1 e ?2 são eficientes dentro da classe de estimadores lineares.
2. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários dos parâmetros ?, ?1 e ?2 são eficientes se a hipótese de ausência de autocorrelação dos erros não for violada.
3. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários de ?, ?1 e ?2 serão viesados se a hipótese de homoscedasticidade for violada.
4. o estimador de mínimos quadrados ordinários de ?2i torna-se inconsistente e viesado se x1i for omitido da regressão.
5. A variância dos resíduos ?i tem média amostral zero por construção.
Assinale a alternativa correta.
Uma regressão linear simples, Y = a + bX, é estimada pelo método de minimização da soma dos quadrados dos erros, relacionando dois conjuntos de dados X e Y. Os parâmetros estimados são a e b. Nesse contexto, NÃO é correto afirmar que a(o)
Suponha que o ser humano pese, em média, 70 kg, com um desvio padrão de 15 kg. Em um avião, com 100 lugares ocupados, o peso médio e o desvio padrão do total de passageiros serão, respectivamente,
A mediana apresenta vantagens com relação à média como forma de expressar com simplicidade certa dispersão de valores quando:
Num exame de covariância e correlação, é correto afirmar:
O gráfico abaixo mostra a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória X que pode assumir os valores -1,0 e 1.
Sobre a distribuição no gráfico, NÃO é correto afirmar que seja
Suponha dois modelos de previsão de arrecadação tributária com as seguintes características:
n = tamanho da amostra (observações para estimar os parâmetros dos modelos).
m = observações para a previsão.
Resultados
Com base nestes resultados, pode-se afirmar:
A venda diária de refeições no Restaurante FGH ao longo da semana registrou os seguintes números: 40, 50, 60, 40, 60, 70 e 100. Na semana seguinte, as vendas diárias caíram pela metade. Assim, é correto afirmar:
