Q56714 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Suponha dois modelos de previsão de arrecadação tributária com as seguintes características:

n = tamanho da amostra (observações para estimar os parâmetros dos modelos).

m = observações para a previsão.

Resultados

Imagem 021.jpg

Com base nestes resultados, pode-se afirmar:

a) O modelo AR(2) produz melhores previsões para o período m.
b) O modelo AR(2) é mais bem ajustado aos dados para o período n.
c) A estatística EAM é preferível à REQM, pois a primeira penaliza, amplia o efeito de erros absolutos de grande magnitude.
d) O R²-ajustado é uma das estatísticas de dentro da amostra para seleção de modelos de previsão, o qual indica a melhor performance do modelo AR(1).
e) A capacidade de previsão dos modelos (performance no período m) depende do grau de ajustamento dos modelos aos dados (performance no período n).

Q56714 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Economia