Questões de Concurso – Aprova Concursos

31)

Q36694 - ESAF - 2010 - CVM - Analista - Normas Contábeis e de Auditoria - prova 2

Há quem a?rme que nos mercados futuros os contratos são despersonalizados, o que se explicaria por

a) serem contratos por adesão.
b) serem contratos em que a liquidação por diferença prevalece sobre a entrega física do bem.
c) os contratantes terem como contraparte a Bolsa ou agente de compensação.
d) os contratantes escolherem, depois de de?nido o objeto, apenas a quantidade de contratos.
e) aos contratantes interessar a liquidez do mercado.

32)

Q56729 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Um dos participantes abaixo não opera por meio de depósitos à vista.

Assinale a alternativa que indica esse participante.

a) Banco comercial
b) Banco de desenvolvimento
c) Banco múltiplo com carteira comercial
d) Caixa Econômica Federa
e) Cooperativa de crédito

33)

Q56731 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Qual das explicações abaixo não está correta?

a) Os contratos futuros não têm a característica da intercambialidade, ou seja, comprar um contrato de venda não anula a compra de um contrato de compra, e vice-versa.
b) CDBs (Certificado de Depósito Bancário) são títulos emitidos pelos bancos comerciais e de investimentos, que pagam taxas de juros em determinado vencimento para seus compradores. O dinheiro captado nos CDBs é usado para as operações de crédito do banco.
c) As debêntures são títulos de renda fixa emitidos por sociedade anônima para tomar empréstimos no mercado. Seu lançamento pode ser público ou particular.
d) Derivativos são contratos cujo valor tem como base o preço de um determinado ativo. Por exemplo, um contrato futuro de café é um derivativo porque seu valor depende ("deriva") do preço do café. Os mercados de derivativos se compõem de contratos futuros, de opções, a termo e de swaps (troca).
e) As operações a termo e futuro consistem numa compra ou venda de uma determinada quantidade de ativos financeiros, por um preço previamente estabelecido, para liquidação numa data específica no futuro, a contar da data da operação.

34)

Q56736 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Quanto à marcação a mercados, é incorreto afirmar:

a) O conceito de marcação a mercado (MaM) consiste em estabelecer o preço atual de uma operação de tal forma que sua reposição permita ao adquirente os mesmos resultados de uma nova operação com características de fluxos de caixa e prazos remanescentes, iguais ao da operação original.
b) A Marcação a Mercado (MaM) é o procedimento de se ajustar o preço de um ativo existente na carteira à cotação do mercado, ajustando o seu valor à nova realidade, evitando assim a transferência de riqueza entre os diversos cotistas do fundo. Dessa maneira, o valor apurado de uma carteira reflete o quanto ela valeria caso todos os ativos fossem vendidos naquela data.
c) A marcação a mercado (MaM) tem como principal objetivo evitar a transferência de riquezas entre os diversos cotistas de um fundo de investimento, sendo um procedimento essencial para a identificação dos verdadeiros valores dos ativos, ou seja, a obtenção do valor de um ativo pelo qual ele pode ser negociado no mercado.
d) A Marcação a Mercado (MaM) consiste em registrar todos os ativos pelos preços negociados no momento da compra desses ativos, ou seja, pelo seu preço de custo, ajustados pelas variações médias decorrentes das taxas de câmbio e variações de mercado do ativo.
e) A Marcação a Mercado (MaM) tem como principal objetivo evitar a transferência de riqueza entre os cotistas dos fundos de investimento, além de dar maior transparência aos riscos embutidos nas posições, uma vez que as oscilações de mercado dos preços dos ativos ou dos fatores determinantes destes estarão refletidas nas cotas, melhorando assim a comparabilidade entre suas performances.

35)

Q59401 - CESGRANRIO - 2010 - ELETROBRÁS - Economista

Um investidor comprou uma ação X e vendeu uma opção de compra de X com preço de exercício de R$ 110,00. Ele comprou a ação por R$ 115,00 e vendeu a opção por R$ 15,00. Desprezando os pagamentos de impostos, corretagens, emolumentos e quaisquer outras despesas do gênero, se a opção for exercida, o investidor fez uma aplicação que rendeu, no período,

a) 5%.
b) 10%.
c) 15%.
d) 20%.
e) 25%.

36)

Q80127 - ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização,

A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:

a) a compra de contratos a termo de ações.
b) a compra de contratos futuros de IDI.
c) a venda de opções de venda de ações.
d) a venda de contratos futuros de IDI.
e) a compra de um box spread de opções.

37)

Q80165 - ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização,

A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:

a) volatilidade da taxa de juros livre de risco e coeficiente beta da carteira de mercado.
b) número de títulos que podem fazer parte da carteira e seus retornos esperados.
c) betas das várias ações e volatilidade da carteira de mercado.
d) beta do ativo livre de risco e grau de aversão a risco do investidor que está determinando a fronteira.
e) coefi cientes de assimetria e curtose da distribuição de probabilidades dos retornos das ações.

38)

Q56725 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

No mercado de capitais podem ser distinguidos dois segmentos: o mercado primário e o mercado secundário.

Quanto a isto, pode-se afirmar:

a) No mercado secundário ocorrem as emissões públicas de novos valores mobiliários, mediante a mobilização da poupança popular. É no mercado primário que se atende a finalidade principal do mercado de capitais, que é de permitir a captação de recursos públicos.
b) No mercado primário ocorrem as emissões públicas de novos valores mobiliários, mediante a mobilização da poupança popular. É no mercado primário que se atende a finalidade principal do mercado de capitais, que é de permitir a captação de recursos públicos.
c) No mercado primário não ocorrem as emissões públicas de novos valores mobiliários. É no mercado primário que se atende a finalidade principal do mercado de capitais, que é de permitir a captação de recursos públicos.
d) Sem a existência de um mercado primário ativo, ficariam muito prejudicadas as operações de captações de novos recursos no mercado secundário.
e) A função essencial do mercado primário é a de conferir liquidez aos valores mobiliários, permitindo que os seus adquirentes possam vendê-los rapidamente.

39)

Q56732 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Assinale a alternativa que apresenta a definição incorreta.

a) Benchmarking é um termo utilizado como padrão de referência no mercado financeiro para se comparar a rentabilidade entre investimentos, títulos, taxas, etc.
b) A subscrição é o lançamento de novas ações por uma sociedade anônima com o objetivo de obter recursos necessários para um investimento. É um direito aberto também aos acionistas para aquisição de ações da empresa, quando esta decide fazer essas novas emissões de ações para aumentar seu capital.
c) A Taxa Interna de Retorno (TIR), em inglês IRR (Internal Rate of Return), é a taxa necessária para igualar o valor de um investimento (valor presente) com os seus respectivos retornos futuros ou saldos de caixa. Sendo usada em análise de investimentos, significa a taxa de retorno de um projeto.
d) O preço sujo é o preço inflacionado por fatores relacionados com a especulação de agentes através da utilização de informação privilegiada.
e) O preço limpo leva em conta que um investidor, que tenha mantido o título em carteira, deva receber a pró-rata dos juros, mais amortizações, mais capitalizações a serem pagas na próxima data de cupom.

40)

Q56737 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

Quanto às letras de câmbio, podemos afirmar que:

a) reúnem as mesmas características de negociação do CDB pós fixado; no entanto, são intransferíveis e inegociáveis.
b) são ordens de pagamentos, à vista ou a prazo, sacadas por um credor contra seu devedor, em favor de alguém, que pode ser um terceiro ou o próprio sacador
c) são títulos de renda fixa, representativos de depósitos a prazo, utilizados pelos bancos comerciais como mecanismos de captação de recursos. Estes tipos de investimento envolvem uma promessa de pagamento futuro do valor investido, acrescido da taxa pactuada no momento da transação.
d) podem ser oferecidas pelos bancos com ou sem liquidez diária, rendem de acordo com o desempenho de indicadores como os Certificados de Depósito Interbancário (CDI) ou a Taxa de Referência (TR).
e) são uma ordem de pagamento que o sacado dirige ao sacador (credor) para que este pague uma importância consignada a um terceiro denominado tomador.

41)

Q36683 - ESAF - 2010 - CVM - Analista - Normas Contábeis e de Auditoria - prova 2

A?rmar-se, em relação a valores mobiliários, que o mercado primário exige o funcionamento do secundário, indica que:

a) os investidores preferem ter meios para, rápida e facilmente, trocar de posição.
b) a e?ciência do mercado primário é limitada e imperfeita.
c) a incerteza domina a tomada de decisões de investidores.
d) o mercado de balcão deve ser estimulado para fomentar o crescimento econômico.
e) entre ter recursos líquidos ou liquidáveis, as pessoas preferem a primeira alternativa.

42)

Q80128 - ESAF - 2010 - SUSEP - Analista Técnico - Prova 2 - Controle e Fiscalização,

A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:

a) o valor de mercado da carteira.
b) a assimetria da distribuição de probabilidades dos retornos dos ativos componentes da carteira.
c) o rating médio dos ativos componentes da carteira.
d) a probabilidade de ocorrência de retornos dos ativos não muito distantes de suas médias históricas.
e) a liquidez dos ativos componentes da carteira.

43)

Q36689 - ESAF - 2010 - CVM - Analista - Normas Contábeis e de Auditoria - prova 2

O sistema de custódia de títulos e valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas consiste de:

a) conjunto de instituições ?nanceiras que repartem entre si a guarda de ações escriturais;
b) os bancos comerciais que mantêm serviços de cofres de aluguel;
c) conjunto de instituições privadas que, por gozar de notória reputação, oferece serviços de guarda de valores mobiliários;
d) todos os agentes autônomos que prestam serviços no mercado de ações;
e) conjunto de instituições ?nanceiras autorizadas pela CVM para manter a guarda de ativos fungíveis;

44)

Q56733 - FEPESE - 2010 - SEFAZ-SC - Analista Financeiro - Parte II

O cheque pode ser emitido:

a) sempre ao portador.
b) apenas por conta de terceiro.
c) apenas à ordem do próprio sacador.
d) à ordem do próprio sacador e por conta de terceiro.
e) à ordem do próprio sacador; por conta de terceiro; contra o próprio banco sacador, desde que não ao portador.

45)

Q68625 - CESGRANRIO - 2010 - Petrobrás - Economista - Biocombustível

Uma opção de compra de um determinado ativo A, adquirida no mercado por R$ 10,00, dá a seu titular o direito de comprar uma unidade de A por R$ 100,00 até 15/07/2010. A esse respeito, é possível afirmar que

a) se trata de uma opção de compra do tipo europeu.
b) o preço de exercício dessa opção de compra é de R$ 10,00.
c) o valor do prêmio dessa opção, no mercado, aumenta se o preço de A aumentar.
d) o prêmio da opção de venda de A, no mercado, com os mesmos preço e data de exercício, é maior que R$ 10,00.
e) a volatilidade do preço de A, no mercado, é elevada.

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