Em um processo de análise financeira de um cliente pessoa física, constatou em um determinado mês a movimentação de valores que somados superaram R$ 1 milhão. Na formação de seu cadastro, esse cliente informou renda anual de R$ 36 mil e um patrimônio de R$ 40 mil, correspondente a um veículo usado. Nesse caso, a instituição financeira deve
Insider trading é o mesmo que
Para oferecer produto de previdência privada, uma instituição financeira deve conhecer algumas informações fundamentais sobre o cliente.
Segundo a lei complementar nr. 105/01, as instituições financeiras devem manter confidenciais as operações ativas e passivas e serviços prestados, podendo repassar informações apenas ao Banco Central e à Comissão de Valores Mobiliários.
O coeficiente de determinação R2
Na economia brasileira, são considerados ativos livres de risco:
O desvio-padrão de uma carteira
A carteira A possui retorno de 18% a.a. e desvio-padrão de 7%..
A carteira B possui o mesmo retorno da carteira A e desvio-padrão de 5%..
.
Considerando o princípio de dominância entre carteiras, recomenda-se o investir
Fronteira eficiente significa
A carteira A tem beta de 1,5.
.
Se o mercado tem valorização de 10%, em termos estatísticos espera-se que a carteira.
O risco absoluto
O risco não sistemático
A taxa de juros do País e os créditos a receber de uma empresa, pertencem, respectivamente,
O tracking error de um fundo de investimentos representa
Quando se examina a estrutura de uma taxa de juros, deve-se avaliar os riscos que ela deve cobrir.
Uma duration modificada tem o objetivo de avaliar o impacto da variação da taxa de juros no valor da carteira de renda fixa.
Temos dois títulos de renda fixa, A e B. A convexidade de B é bem maior que a convexidade de A. Então:
O risco de liquidez de um determinado mercado corresponde a potenciais perdas decorrentes da variação repentina na oferta e demanda.
Uma carteira está exposta a risco de mercado quando
Quanto maior o risco de um título
O risco soberano diz respeito à probabilidade de um país promover default parcial ou total de sua dívida.
O risco de liquidação se manifesta quando o investidor, mediante condições vigentes no mercado, tem que repor a sua parte não recebida em uma transação financeira.
Recursos aplicados em renda fixa obtiveram rentabilidade nominal de 20%. Se a inflação no período foi de 10%, rentabilidade real pode ser assim expressa:
Para calcular o cupom de um título de renda fixa utiliza-se:
Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC) é
Considere o conjunto de dados abaixo. .
3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6.
A moda e a mediana são, respectivamente:
Correlação e co-variância medem a variação conjunta de duas variáveis.
A fórmula de cálculo do valor da cota de um fundo de investimento é igual
Cabe ao administrador do fundo de investimento controlar e contabilizar as posições do fundo.
Documento no qual o cotista atesta que recebeu todas as informações relevantes para o investimento no fundo.
