Q67280 - FGV - 2010 - BADESC - Economista

A respeito da precificação de ativos financeiros, incluindo-se derivativos, é correto afirmar que:

a) o vega e o teta de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações na volatilidade e no tempo para o exercício.
b) a diferença entre opções européias e americanas é que, na segunda, as opções somente podem ser exercidas na data de exercício.
c) o delta e o rhô de uma opção de compra significam, respectivamente, sensibilidade à variações no tempo para o exercício e da taxa de juros livre de risco.
d) o modelo de Black & Scholes é baseado na distribuição binomial, enquanto o modelo de precificação via árvores utiliza a distribuição lognormal.
e) no modelo de Black & Scholes um aumento na volatilidade aumenta o prêmio da opção de venda, enquanto diminui o prêmio da opção de compra.

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