Para o modelo ARMA (1,1) dado por
onde 
é o ruído branco de média zero e variância ?2, considere as seguintes afirmações:
I. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: 
II. para qualquer valor do parâmetro 
o modelo é invertível.
III. as condições de estacionariedade e invertibilidade do modelo são dadas respectivamente por: 
IV. a função de autocorrelação de 
decai exponencialmente após o lag 1.
É correto o que consta APENAS em
