O seguinte modelo foi ajustado a uma série temporal de vendas de certo produto: Zt = 3 + 0,25Zt-1 - 0,4at-1 + at, t = 1, 2, ..., onde at é o ruído branco de média zero e variância 1
Relativamente a esse modelo, considere as seguintes afirmações:
I. É um modelo estacionário de média 3
II. É um modelo cuja função de autocorrelação parcial é dominada por decaimento exponencial após o lag 1
III. É um modelo invertível.
IV. É um modelo ARIMA (1,0,1).
Está correto o que se afirma APENAS em
