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Uma regressão linear múltipla é expressa por Y = a + b × X + c × W + e,
em que a, b e c são parâmetros desconhecidos e o termo e
representa o erro aleatório. A regressão é calculada com base em
uma amostra de n observações, IID, com distribuição normal, média
zero e variância constante. Considerando que e não se correlacione
com X ou W, julgue o próximo item.
É possível testar a significância estatística conjunta dos
coeficientes b e c utilizando-se a estatística
, em que TSS é a soma total dos
quadrados dos desvios de Y em relação à sua média; RSS é a
soma dos quadrados dos resíduos e n é o tamanho da amostra.
