Q402002 - FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas

Considere o modelo de regressão abaixo, no qual os parâmetros são estimados através do método de mínimos quadrados ordinários:

O termo de erro do modelo é indicado por εi. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Mesmo para o caso em que E(Yi\εi)≠0 para todo i, os parâmetros β0, β1 e β2 estimados via mínimos quadrados estimados não são viesados.
b) Suponha que var(εi)=σi 2 , com σi²≠σs² para algum s, então é correto dizer que vale homocedasticidade para o modelo apresentado.
c) Quando E(Yi\ i)≠0 para todo i, os parâmetros β0, β1 e β2 estimados via mínimos quadrados estimados são viesados.
d) A existência de multicolinearidade entre X1 e X2 gera viés nas estimativas dos parâmetros β0, β1 e β2.

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Economia