O modelo de componentes principais é utilizado para
representar a estrutura de variância-covariância em função
de um número reduzido de combinações lineares das
variáveis originais, com o objetivo de se ter uma redução
de dados e uma melhor interpretação destes. Para o vetor
aleatório X´ = [X1, X2, ∙∙∙, Xp] com matriz de covariância Σ e
autovalores iguais a λ1 ≥ λ1 ≥ ∙∙∙ ≥ λp ≥ 0, e as combinações
lineares:
Estão corretas apenas as afirmativas
