Nos modelos de séries temporais dados a seguir tem−se que:
1− os parâmetros Φ e θ satisfazem às condições: |Φ|<1 e|θ|<1 e θ
0 é uma constante real.
2− a
t é o ruído branco de média zero e variância 1.
Considere as seguintes afirmações:
I. O modelo tem média μ dada por 
II. O modelo Z
t = at − θat−1 tem função de autocorrelação dada por 
III. A série Z
t = at − θat−1 t=1, 2, ...,é estacionária porque |θ|<1
IV. A previsão de origem t e horizonte 1 para a série Z
t = at − θat−1 + θ0 t = 2,3, ... é θ0
Está correto o que consta APENAS em
