Q215428 - FCC - 2013 - TRT - 5ª Região (BA) - Analista Judiciário - Estatística

Uma série temporal tem como processo gerador um modelo autoregressivo, estacionário, com média 10. Dentre os modelos citados a seguir, onde a_t é o ruído branco de média zero e variância 1, aquele que serve para gerar a série é

a) Z_t = 2 + 0,5Z_t-1 - 0,3Z_t-2 + a_t.
b) Z_t = 2 + 0,5Z_t-1 + a_t.
c) Z_t = 10 + a_t - 0,5a_t-1.
d) Z_t = 10 + 0,5Z_t-1 - 0,3Z_t-2 + a_t.
e) Z_t = 4 + 0,4Z_t-1 - 0,2Z_t-2 + a_t.