Realiza-se o ajuste da série temporal (Zt) tomando-se como referência alguns modelos que podem ser expressos pela seguinte equação: 
sendo 
constantes reais e Xt um processo gaussiano branco de média nula. Para cinco modelos particulares, descritos na tabela abaixo, as variâncias dos erros de previsão ou de predição (δ2) são mostradas na tabela.
O modelo mais bem ajustado à série (Zt) é um processo do tipo
