Q207026 - CPA 20 - Diversas

Considerando que CAPM é representado graficamente pela Reta do Mercado de Títulos (Security market Line - SML), podemos afirmar que o prêmio pelo risco é o retorno excedente que se espera ao investir em um ativo com risco. Esse retorno excedente é:

a) O chamado Índice Sharpe da dispersão dos retorno do ativo com a carteira de mercado.
b) Uma função do risco relativo desse ativo comparado com a carteira de mercado.
c) Medido pelo VAR dentro de um intervalo de confiança.
d) O risco sistemático medido pela raiz quadrada da variância.