Analise o quadro a seguir e assinale a alternativa correta (R= retorno médio; Rf= retorno livre de risco)
(I) o Índice de Sharpe de A é maior do que o de B.
(II) O Índice de Treynor de B é maior do que o de A.
(III) O M2 de A é maior do que o de B.
(IV) A melhor relação risco retorno é a do fundo B.
É correto o que se afirma apenas em:
