Q178099 - CESGRANRIO - 2012 - Petrobras - Administrador Júnior

Uma empresa Y de investimentos deseja analisar o risco de duas carteiras de investimento que pensa montar. As duas carteiras possuem 5 ativos, com as proporções e os Betas conforme tabela abaixo.

Imagem 003.jpg

Essas informações permitem concluir que a carteira

a) W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, menos arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
b) W possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 0,985.
c) W possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira Z com um Beta de 1,285.
d) Z possui um Beta igual a 1,285 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 0,985.
e) Z possui um Beta igual a 0,985 sendo, assim, mais arriscada que a carteira W com um Beta de 1,285.

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Administração Geral