Q174511 - PUC-PR - 2012 - DPE-PR - Estatístico

Para um modelo de regressão múltipla tem-se X como a matriz dos valores das variáveis independentes X sua transposta e Y o vetor da variável resposta, é CORRETO afirmar que:

a) A matriz de covariâncias é a inversa de XX.
b) Na matriz σ (X'X) ^{- 1}, os valores fora da diagonal principal definem o intervalo de confiança para cada parâmetro.
c) As estimativas pontuais dos parâmetros da regressão são dadas pelo sistema de equações normais dado por (XX) XY.
d) A diagonal principal de σ ² (X'X) ^-1, sendo σ ²constante, contém as variâncias dos parâmetros do modelo.
e) O produto XX fornece as variâncias dos parâmetros do modelo.

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