Q165190 - CESGRANRIO - 2011 - Petrobrás - Engenheiro de Produção Júnior

Uma empresa possui dois ativos: X e Y. Considerando-se que o ativo X possui beta de 0,8, o ativo Y, um beta de 1,3, que a taxa livre de risco é igual a 7% e que o retorno do mercado é de 15%, de acordo com o modelo de precificação CAPM,

a) se o ativo X possuir um rendimento de 14%, e o ativo Y de 17%, então o ativo Y possui uma rentabilidade maior com o mesmo risco.
b) o retorno esperado do ativo Y é 7,5 pontos superior ao ativo X.
c) o prêmio de risco do mercado é de 7%.
d) o retorno esperado do ativo X é inferior ao retorno do mercado.
e) o beta relativo ao mercado é a média entre os betas dos ativos X e Y.

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Engenharia de Produção