Na série temporal {X(t)}, deseja-se efetuar o teste de hipóteses: H0 : X(t) = X(t 1) + a(t) versus HA : X(t) = Φ X(t 1) + a(t), em que Φ é tal que |Φ| < 1 e a(t) representa o choque aleatório. Nesse caso, o teste apropriado para essa situação é o teste
