Q149977 - CESPE - 2012 - TJ-RO - Analista Judiciário - Estatística

Um modelo de séries temporais tem a forma (1 - 0,5B)Y_t = (1 - 0,5B)a_t , em que a_trepresenta um choque aleatório no instante t, B é o operador de atraso (backward shift operator) e Y_t= (1 - B⁶ )X_t . Nesse caso, é correto afirmar que o processo Y_t

a) não é estacionário.
b) é ruído branco.
c) segue uma tendência linear na forma at + ß.
d) é estacionário.
e) segue um processo SARIMA (1, 0, 1) × (0, 6, 0).