Considerando os modelos e as hipóteses relacionadas ao cálculo do valor em risco (VAR – value at risk), julgue o próximo item.
Na estimação do VAR não paramétrico, a elevação da volatilidade da economia fará que o capital alocado para a cobertura dos riscos seja majorado
Risco, como probabilidades de ganho ou perda, aparece nos casos de: