Q734383 - FCC - 2018 - TRT - 14ª Região (RO e AC) - Analista Judiciário - Estatística

Um processo auto regressivo de ordem p, AR(p), pode ser escrito da forma:

X_t = ∅₀ + ∅₁X_t−1 + ∅₂X_t−2 + ... + ∅_pX_t−p + ε_t onde ∅₀, ∅₁, ..., ∅_p são parâmetros reais e ε_t uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com E(ε_t) = 0 e var(ε_t) = σ².

Corresponde a um processo AR(p) estacionário:

a)
AR(1), X_t = 1,5X_t−1 + ε_t
b)
AR(2), X_t = −0,4X_t−1 + 0,8X_t−2 + ε_t.
c)
AR(1), X _t = −1,2X_t−1 + ε_t.
d)
AR(2), X _t = 0,5X_t−1 + 1,1X_t−2 + ε_t.
e)
AR(2), X _t = 0,7X_t−1 + 0,2X_{t−2 + ε_t.}