A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam
respectivamente, julgue os próximos σx 2 σy 2 itens.
A correlação entre x e y é maior que 1.
O valor absoluto da covariância entre X e Y é igual ou inferior
a 12.
Considerando que Z represente uma distribuição normal padrão, julgue os próximos itens.
A simetria de Z implica que P(Z ≥ 2) = 1 – P(Z ≤ –2).
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam
respectivamente, julgue os próximos σx 2 σy 2 itens.
A covariância entre x e y é igual a 122.
A respeito de risco e retorno e dos resultados clássicos relacionados à teoria de carteiras, julgue os seguintes itens.
O desvio padrão esperado de um portfólio é calculado a partir
da média aritmética ponderada do desvio padrão de cada ativo
que compõe o portfólio.
Considerando que Z represente uma distribuição normal padrão, julgue os próximos itens.
A variável aleatória 5 × Z + 3 segue uma distribuição normal
com média igual a 3 e variância igual a 5.
A tabela precedente mostra os ativos x e y (variáveis aleatórias) e seus retornos. Considerando que as variâncias de x e y sejam
respectivamente, julgue os próximos σx 2 σy 2 itens.
O retorno esperado do ativo x é superior ao retorno esperado
do ativo y
Se as variáveis X e Y forem independentes, o desvio padrão da
soma X + Y será igual a 7.
Considerando que Z represente uma distribuição normal padrão, julgue os próximos itens.
O valor esperado da variável aleatória Z(Z – 1) é igual a 1.
