Pode ser demonstrado que um swap de taxas de juros, com prazo de cinco anos e trocas de fluxos de caixa referenciados em taxa pré e taxa flutuante a cada seis meses é equivalente a:
A operação que possui delta negativo, na lista abaixo, é:
A determinação da fronteira eficiente para o mercado de ações requer o conhecimento de valores numéricos para os seguintes elementos, entre outros:
A magnitude do value at risk (VAR) de uma carteira de ativos de renda fixa é crescente com:
